Stochastics
Stochastic Oscillator (STO) ถูกคิดค้นและพัฒนามาโดย Dr. George C. Lane เป็น indicator ที่เหมาะกับการวิเคราะห์ในตลาดที่เป็น Sideways รวมทั้งการลงทุนหรือเก็งกำไรในระยะสั้น
STOCHASTICS คือ ดัชนีวัดการแกว่งตัวของราคาที่ศึกษาความสัมพันธ์ การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ กับราคาปิด โดยมาจากข้อสังเกตที่ว่า ถ้าการสูงขึ้นของราคาหุ้นนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไป ราคาปิดของหุ้นนั้นจะอยู่ใกล้กับราคาสูงสุด แต่ถ้าราคาของหุ้นมีแนวโน้มลดต่ำลง ราคาปิดจะอยู่ในระดับเดียวกับราคาต่ำสุดของวัน
ถ้าราคาหุ้นกำลังจะเปลี่ยนทิศทางจาก “ขึ้น” เป็น “ลง” เรามักจะพบว่าราคาในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายอาจจะสูงขึ้น แต่ราคาปิดจะอยู่ใกล้เคียงกับราคาต่ำสุดของวัน แต่หากราคาหุ้นกำลังจะเปลี่ยนทิศทางจาก “ลง” เป็น “ขึ้น” ราคาปิดจะมีราคาใกล้เคียงกับราคาสูงสุดของวัน แม้ว่าในระหว่างชั่วโมงซื้อขายราคาอาจจะลดต่ำลง
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดกับราคาปิด ได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นสูตรสมการในการดูแนวโน้มขึ้น หรือลงของราคาหุ้นในช่วงสั้น ๆ โดยนำมาใช้ดูว่า ราคาปิดอยู่ที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ของช่วงราคาที่ซื้อขายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
หลักการเบื้องต้นในการคำนวณ STOCHASTICS
เครื่องมือ STOCHASTICS ประกอบด้วย
เส้น %K เป็นเส้น STOCHASTICS
เส้น %D เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของเส้น %K
%K = ราคาปิด (วันนี้) – ราคาต่ำสุด (ในช่วง nวัน)
ราคาสูงสุด (ในช่วง n วัน) – ราคาต่ำสุด (ในช่วง n วัน)
%D = ค่าเฉลี่ย (n วัน) ของค่า %K
การติดตั้ง Stochastic ใน Metatrader 4
เลือก Insert –>Indicators –>Oscillators –> Stochastic
ค่าดั้งเดิม
“การปรับแต่งก็เหมือน indicator ทั่วไป ไม่ยากครับ แต่ในส่วนของ Period ต้องปรับให้เหมาะสมกับ Time frame เพราะ Stochastic ให้สัญญาน หลอกบ่อยมาก หากใช้ Period น้อยๆ”
หลักการอ่าน STOCHASTICS
สัญญาณเตือน “ซื้อ” เกิดขึ้นเมื่อเส้น STOCHASTICS เข้าเขต OVERSOLD ที่บริเวณระดับต่ำกว่า 20% และควรซื้อเมื่อเกิดสัญญาณ “ซื้อ” จากการที่เส้น %K ตัดเส้น %D ขึ้น
สัญญาณเตือน “ขาย” เกิดขึ้นเมื่อเส้น STOCHASTICS เข้าเขต OVERBOUGHT ที่บริเวณระดับสูงกว่า 80% และควรขายเมื่อเกิดสัญญาณ “ขาย” จากการที่เส้น %K ตัดเส้น %D ลง
ประโยชน์และการนำไปใช้งาน
- พยากรณ์การกลับตัวของ momentum (Predict Momentum Reversal)
- บอกภาวะการซื้อหรือขายที่มากไป (Overbought – Oversold identification)
- บอกจุด ซื้อ-ขาย
1. ทำนายการกลับตัวของmomentum (Predict Momentum Reversal) ประกอบด้วย
- ทำนายการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง (Bearish Divergence)
- ทำนายการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish Divergence)
ตัวอย่าง ทำนายการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง (Bearish Divergence)
ตัวอย่าง ทำนายกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish Divergence)
- บอกภาวะการซื้อหรือขายที่มากไป (Overbought – Oversold identification)
2.1 บอกภาวะการซื้อที่มากเกินไป (Overbought identification) ภาวะที่ซื้อมากเกินไป คืออุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลง เนื่องจากความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น โดยสัญญาณของ Stochastic จะบ่งชี้ถึงภาวะ Overbought เมื่อ %K > 80 เป็นต้นไป และจะเข้าสู่ภาวะ Super overbought เมื่อ %K > 90
2.2 บอกภาวะการขายที่มากเกินไป (Oversold identification) ภาวะขายที่มากเกินไป คืออุปสงค์มีน้อยกว่าอุปทาน ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น โดยสัญญาณของ Stochastic จะบ่งชี้ถึงภาวะ Oversold เมื่อ %K < 20 เป็นต้นไป และจะเข้าสู่ภาวะ Super oversold เมื่อ %K < 10
3. บอกจุด ซื้อ-ขาย (Entry & Exit identification)
การนำ indicator Stochastic มาเป็นสัญญาณบอก การซื้อหรือขายนั้น สามารถแยกได้ดังนี้คือ
- ซื้อเมื่อเส้น %K ตกลงในเขต Oversold แล้วดีดกลับขึ้นสูงกว่า 20
ขายเมื่อเส้น %K ขึ้นในเขต Overbought แล้วดีดกลับลงมาน้อยกว่า 80
- ซื้อเมื่อเส้น %K ตัดขึ้นเหนือ %D และขายเมื่อเส้น %K ตัดลงต่ำกว่า %D
3.1 ซื้อเมื่อเส้น %K ตกลงในเขต Oversold แล้วดีดกลับขึ้นสูงกว่า 20 และ ขายเมื่อเส้น %K ขึ้นในเขต Overbought แล้วดีดกลับลงมาน้อยกว่า 80
3.2 ซื้อเมื่อเส้น %K ตัดขึ้นเหนือ %D และขายเมื่อเส้น %K ตัดลงต่ำกว่า %D
ข้อที่ควรคำนึงจากการนำ Stochastic มาใช้
- Stochastic Oscillator เป็น indicator ประเภท momentum oscillator ใช้เป็นสัญญาณซื้อ-ขายได้ดี (แม่นยำ) ก็ต้องเมื่อตลาดเป็น Sideway (ตลาดที่ไม่เกิดแนวโน้ม) เนื่องจากตลาดมีการแกว่งตัวขึ้นลงไปมา
- ถ้าเป็นตลาดขาขึ้น (Uptrend) Stochastic จะให้สัญญาณซื้อได้ดีกว่าสัญญาณขาย
- ถ้าเป็นตลาดขาลง (Downtrend) Stochastic จะให้สัญญาณขายได้ดีกว่าสัญญาณซื้อ
- ความแม่นยำของ Bullish & Bearish Divergence นั้น จำเป็นต้องดูแนวโน้มประกอบด้วย
